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The models of measure of systemic risk

Derbali Abdelkader

Date de parution 01/09/2018

EAN: 9783330015678

Disponibilité Disponible chez l'éditeur

35,90 €

Informations détaillées

Nom d'attribut	Valeur d'attribut
Common books attribute
Éditeur	SCHOLARS PRESS
Nombre de pages	56
Langue du livre	Français
Auteur	Derbali Abdelkader
Format	Paperback / softback
Type de produit	Livre
Date de parution	01/09/2018
Poids	97 g
Dimensions (épaisseur x largeur x hauteur)	0,30 x 15,20 x 22,90 cm

Résumé

In this book, we presented the four systemic risk measures developed in the financial literature. These measures are expected marginal loss (Marginal Expected Shortfall: MES) and the expected systemic loss (Systemic Expected Shortfall: SES), the measurement of systemic risk (SRISK) and Delta Conditional Value-at-Risk ( CoVaR). From the theoretical development of these models, we presented a synthesis of specific features of each measure. This synthesis has enabled us to develop a common framework to measure systemic risk. We showed theoretically, most of the variability of these three systemic measures can be obtained by measuring the market risk and the company's characteristics.