Analyse de régression linéaire et hétéroscédasticité. Livre 4. Économétrie Expliquée et Appliquée

Dans ce Livre, dix tests de l’hétéroscédasticité des erreurs dans le modèle RLM ont été utilisés, à savoir les tests de Spearman, de Goldfeld-Quandt, de Park, de Harvey-Godfrey, Breusch-Pagan, de Glejser, de White, de Yüce, puis enfin le test d’égalité de variance et le test ARCH proposés par Engle. Après sa détection, le modèle RLM est estimé en se servant des méthodes MCG, MCP et MV. Dans le cas où une variable explicative est affectée par une erreur de mesure endogène, la méthode de la variable instrumentale IV est introduite afin de s’assurer de la consistance des estimateurs. Dans ce contexte, la méthode des doubles moindres carrés MCO2E est utilisée afin de remplir cette tâche et l’égalité asymptotique des estimateurs BIV et BMCO résulte du test de Hausman. Les vingt-trois exercices qui sont proposés permettent d’acquérir les compétences et l’efficacité pour avancer considérablement tant au niveau théorique que pratique. Une attention est accordée à une étude qui mesure l’impact des variables socio-économiques sur l’espérance de vie à la naissance dans un échantillon de 138 pays.Sommaire4.1 Introduction 4.2 Estimation avec erreurs sphériques 4.2.1 Estimation par la méthode maximum de vraisemblance MV4.2.2 Estimation par la méthode MCG 4.2.3 Moindres carrés pondérés MCP 4.2.4 Moindres carrés généralisés faisables MCGF 4.3 Tests d’hétéroscédasticité des résidus 4.3.1 Test de Spearman 4.3.2 Test de Goldfeld-Quandt 4.3.3 Test de Park 4.3.4 Test de Harvey-Godfrey 4.3.5 Test de Breusch-Pagan 4.3.6 Test de Glejser 4.3.7 Test de White 4.3.8 Test d'isovariance ou égalité de variance 4.3.9 Test de Yüce 4.4 Hétéroscédasticité conditionnelle autorégressive 4.5 Écart-type consistant avec hétéroscédasticité 4.6 Méthode des variables instrumentales IV 4.6.1 Comment introduire la variable instrumentale 4.7 Méthode des moindres carrés ordinaires en deux étapes 4.8 Test d’Hausman 4.9 Modèle de probabilité linéaire MPL 4.10 Impact des variables sociaux économiques sur l'espérance de vie4.11 Exercices 4.12 Data du 4e Livre 4.13 Références