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Processus stochastiques - Processus de Poisson, chaînes de Markov et Martingales

Foata Dominique, Fuchs Aimé
Date de parution 19/10/2004
EAN: 9782100488506
Disponibilité Disponible chez l'éditeur
Ce livre, qui fait suite à l'ouvrage des mêmes auteurs sur le calcul des probabilités, est une introduction aux processus stochastiques (aléatoires). Il s'adresse aux étudiants de Master (mathématiques appliquées, informatique), aux élèves ingénieurs... Voir la description complète
Nom d'attributValeur d'attribut
Common books attribute
ÉditeurDUNOD
Nombre de pages256
Langue du livreFrançais
AuteurFoata Dominique, Fuchs Aimé
FormatOther book format
Type de produitLivre
Date de parution19/10/2004
Poids409 g
Dimensions (épaisseur x largeur x hauteur)0,00 x 17,00 x 24,00 cm
Processus de Poisson, chaînes de Markov et Martingales
Ce livre, qui fait suite à l'ouvrage des mêmes auteurs sur le calcul des probabilités, est une introduction aux processus stochastiques (aléatoires). Il s'adresse aux étudiants de Master (mathématiques appliquées, informatique), aux élèves ingénieurs (informatique, recherche opérationnelle) et aux candidats à l'agrégation de mathématiques. Les trois processus stochastiques les plus classiques sont décrits : processus de Poisson, Chaînes de Markov et martingales. Des exercices corrigés complètent chaque chapitre.